Urodziła się w Stockton 22 czerwca 1983 roku, tuż po północy, w trakcie burzy. Jej ojciec zmarł, gdy miała dwa lata. Wychowaniem Sally zajęła się matka. Nicholls od zawsze uwielbiała czytać i większość swojego dzieciństwa spędziła, próbując sprawić, by rzeczywistość była taka jak w książkach.

Po ukończeniu szkoły średniej pracowała przez pół roku w Japonii, zwiedziła też Australię i Nową Zelandię. Po powrocie studiowała filozofię i literaturoznawstwo w Warwick.

Na trzecim roku studiów zdała sobie sprawę, że będzie musiała jakoś zarabiać na życie. Rozpoczęła studia magisterskie na kierunku „pisanie dla młodych czytelników" w Bath Spa. W trakcie studiów napisała swoją pierwszą książkę Olivier i zeszyt z marzeniami (oryginalny tytuł Ways To Live Forever).

Obecnie mieszka w małym mieszkaniu w Londynie, pisze i próbuje uwierzyć w swoje szczęście.